关于修改《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》涉及交易参与人若干条款的通知

上证FA【2014】59号

市场参与者:

经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）和《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》（以下简称《细则》）中涉及交易参与者的若干条款进行了修订，具体内容如下:

一、交易规则相关条款的修订

删除交易参与人获取席位的相关规定。

第2.2条。1修改为:“经本所认可的会员和机构应当向本所申请交易权，成为本所交易参与者。

交易参与人应当通过在本所开设的参与人交易业务单元进行证券交易，并遵守本规则和本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。"

（二）交易参与人补充交易申报项目。

1。第三条。1。2修改为:“交易参与人通过其相关报价系统、参与人交易业务单元和申报渠道向本所交易主机发送交易申报指令，并根据本规则达成交易。交易结果和其他交易记录由本所发送给交易参与者。”

2.第三条。1。3修改为:“交易参与人应当按照有关规定妥善保存委托和申报记录。”

3.第3.4条。1修改为:“交易所接受交易参与人竞价交易申报的时间为每个交易日9时:15至9时25分、9时30分至1:30和13时。

每个交易日9:20至9:25集合竞价开盘阶段，本所交易主机不接受撤单申报；在接受交易申报的其他时间内，可以撤销未完成的交易申报。撤销指令经本所交易主机确认后生效。

本所认为必要时，可以调整接受申报的时间。"

4.第3.4.3条修改为:“本所接受交易参与人的涨跌幅限制申报和市场价格申报。”

5.第5.2.4条修改为:“实时行情通过通信系统传输给所有交易参与人，交易参与人应当在本所允许的范围内使用。”

（三）关于交易参与方监督管理的补充事项。

1。第6.4条修改为:“会员及其营业部、其他交易参与人和投资者应当配合本所进行相关调查，并及时、真实、准确、完整地提供相关文件和资料。”

2.第8.2条修改为:“参与者、会员与客户之间发生交易争议时，交易所可以根据有关规定提供必要的交易数据。”

3.第9.2条修改为:“交易参与人应当按规定向交易所缴纳交易手续费等费用；会员还应按规定向交易所缴纳会员费。”

4.文10。1修改为:“会员或者其他交易参与人违反本规则的，由交易所责令改正，并视情节轻重，单处或者并处下列处罚:

（1）通报批评；

（二）公开谴责；

（三）暂停或限制交易权限。

（四）取消交易参与者资格。

（5）取消会员资格。"

5.第10.2条修改为:“会员和其他交易参与人对前条第（二）、（三）、（四）、（五）项处罚有异议的，可以自收到处罚通知之日起15日内向本所董事会申请复核。审查期间不会停止执行相关制裁措施。”

二、《条例》有关条款修订内容

删除实施细则第五条第二款。将该条修改为:“交易参与人只有在建立营销单元后才能参与证券交易所的证券交易。”

以上修订自发布之日起实施。

特此通知。

附件:1。上海证券交易所交易规则（20 14修订）

2.上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则（20 14修订）

上海证券交易所

20年9月26日/克洛克-0/4

附件1

上海证券交易所交易规则（20 14修订）

第一章总则

1。1为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所章程》，制定本规则。

1。2本规则适用于在上海证券交易所（以下简称“本所”）上市的证券及其衍生品种（以下简称“证券”）的交易。本规则未作规定的，适用本所其他相关规定。

1。3证券交易遵循公开、公平、公正的原则。

1。4证券交易应当遵守法律、行政法规、部门规章和本所相关业务规则，遵循自愿、有偿和诚实信用的原则。

1。5本次证券交易采用无纸化集中交易或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式。

第二章交易市场

部分1交易场所

2.1。1本交易所为证券交易提供交易场所和设施。交易场所和设施由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元、报价系统和相关通信系统组成。

2.1。2交易所设有交易大厅。本所会员（以下简称“会员”）可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。

除经交易所授权外，仅允许下列人员进入交易大厅:

注册贸易商；

（2）现场监督员。

第二节交易参与者和交易权利

2.2.1经本所认可的会员和机构应当向本所申请交易权，成为本所交易参与者。

交易参与人应当通过在本所开设的参与人交易业务单元进行证券交易，并遵守本规则和本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。

2.2.2参与者交易业务单元是指交易参与者参与本所证券交易、享有和行使相关交易权利、接受本所相关交易业务管理的基本单元。

2.2.3交易业务单元和参与者交易权限管理细则由本所另行制定，报中国证监会批准后生效。

第三节交易品种

2.3下列证券可以在证券交易所上市交易:

（1）股票；

（2）资金；

（三）债券。

四、债券回购。

五认股权证。

（六）中国证监会批准的其他交易品种。

第四节交易时间

2.4.1本交易所交易日为周一至周五。

国家法定节假日和本所公布的休市日，本所休市。

2.4.2在竞价交易的情况下，开仓竞价时间为9: 15至9:25，连续竞价时间为9:30至1:30、13:00至15:00。

根据市场发展需要，经中国证监会批准，交易所可以调整交易时间。

2.4.3如交易时间因故关闭，交易时间将不顺延。

第三章证券交易

第/kloc-0节/一般规定

3.1。1会员接受投资者交易委托后，应当按照委托内容向本所报告，并承担相应的交易和结算责任。

会员接受投资者的委托进行交易时，投资者应当向会员交付会员卖出的证券或者会员买入证券的款项，会员应当向投资者交付卖出证券或者买入证券的收益。

3.1。2交易参与人通过其相关报价系统、参与人交易业务单元和申报渠道向本所交易主机发送交易申报指令，并根据本规则达成交易，交易结果和其他交易记录由本所发送给交易参与人。

3.1。3交易参与人应当按照有关规定妥善保存委托和申报记录。

3.1。4投资者买入的证券在交割前不得卖出，但循环交易除外。

证券循环交易是指投资者买入的证券，在交易确认后交割前全部或部分卖出。

3.1。5债券、跟踪债券指数的交易型开放式指数基金、交易型货币市场基金、黄金交易型开放式证券投资基金和权证应在当日交易，B类份额应在下一交易日交易。

经中国证监会同意，交易所可以调整盘中回转交易的证券种类。

3.1。6根据市场需求，本所可以实行一级交易商制度，具体办法由本所另行制定，报中国证监会批准后生效。

第二节指定交易

3.2.1证券交易所实行全面指定交易制度，但外国投资者从事b股交易除外。

3.2.2全面指定交易是指投资者参与本所证券交易必须事先指定一名会员作为其证券交易的受托人，并通过该会员参与本所证券交易。

3.2.3投资者应当与指定交易会员签订指定交易协议，明确双方的权利、义务和责任。指定交易协议签订后，会员可以根据投资者的申请向本所交易主机申请指定交易程序。

3.2.4开盘期间，本所接受指定交易申报指令，交易主机接受后立即生效。

3.2.5投资者变更指定交易的，应当向指定会员申请撤销，会员应当报告撤销指令。对于符合撤销指定条件的，成员不得限制、阻挠或拖延撤销指定的手续。

3.2.6指定交易撤销后，可再次申请指定交易。

3.2.7指定交易的其他事项按照本所有关规定执行。

第三节委托

3.3.1投资者买卖证券应当开立证券账户和资金账户，并与其会员签订证券交易委托协议。协议生效后，投资者成为会员经纪业务的客户（以下简称“客户”）。

投资者开立证券账户应当按照本所指定的登记结算机构的规定办理。

3.3.2客户可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托其会员买卖证券。电话、自助终端、互联网等自助委托按照相关规定操作。

3.3.3客户通过自助委托方式参与证券交易的，会员应当与其签订自助委托协议。

3.3.4除本所另有规定外，客户的委托指令应当包括以下内容:

（1）证券账户号码；

二、证券代码。

③买卖方向；

四委托数量。

五委托价格。

（六）交易所及其会员要求的其他内容。

3.3.5客户可以通过限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。

限价委托是指客户委托会员以其限定价格买卖证券，会员必须申报以限定价格或低于限定价格买入证券；以限定价格或高于限定价格申报和出售证券。

市场委托是指客户委托会员以市场价格买卖证券。

3.3.6客户可以取消未完成的委托部分。

3.3.7对于撤销和无效的委托，会员应在确认后及时将相应的资金或证券返还给客户。

3.3.8会员为客户买卖证券提供融资融券服务的，应当按照有关规定办理。

第四节声明

3.4.1交易所接受交易参与人竞价交易申报的时间为每个交易日9时:15至9时25分、9时30分至1:30、13时至15。

每个交易日9:20至9:25集合竞价开盘阶段，本所交易主机不接受撤单申报；在接受交易申报的其他时间内，可以撤销未完成的交易申报。撤销指令经本所交易主机确认后生效。

本所认为必要时，可以调整接受申报的时间。

3.4.2会员应当按照客户委托的时间顺序及时向交易所报告。

3.4.3本所接受交易参与人的涨跌幅限制申报和市场价格申报。

3.4.4根据市场需要，交易所可以通过以下方式接受市场价格申报:

（1）最佳五个实时档位中剩余交易的取消申报，即在交易对手的最佳五个实时价格中以交易对手的价格作为交易价格进行申报，剩余未完成部分自动取消。

(2)最佳五实时交易剩余限价申报，即在交易对手的最佳五实时价格范围内，以交易对手的价格为成交价格进行申报，剩余未完成部分按我方申报的最新成交价格折算为限价申报；如果本次申报没有成交，将按照我们的最优报价转换为限价申报；如果没有我方的声明，声明将被撤销。

(三)本所规定的其他方式。

3.4.5市价申报仅适用于有涨跌幅限制的证券连续竞价期间的交易，本所另有规定的除外。

3.4.6限价申报指令应包括证券账号、营业部代码、证券代码、交易方向、数量、价格等内容。

市价申报指令应包括申报类型、证券账号、营业部代码、证券代码、交易方向和数量。

申报指令应当按照本所规定的格式传输。交易所认为必要时，可以调整申报内容和方式。

3.4.7通过竞价方式买入股票、基金和权证的，申报数量为100股(份)或其整数倍。

卖出股票、基金、权证时，余额小于100份(份)的部分应一次性申报卖出。

3.4.8在竞价交易中，债券交易申报数量为1手或其整数倍，质押式回购交易申报数量为100手或其整数倍，债券回购交易申报数量为1000手或其整数倍。

债券交易和债券买断式回购交易，人民币1000元作为1 lot用于有面值的债券，人民币1000元作为1 lot用于质押式回购交易的标准债券。本所另有规定的除外。

3.4.9股票、基金、权证交易单笔申报数量最多不超过100000份(份)，债券交易、质押式回购交易单笔申报数量最多不超过100000手，债券回购交易单笔申报数量最多不超过50000手。

根据市场需要，本所可以调整证券单笔申报的最高数量。

3.4.10不同的证券以不同的定价单位进行交易。股价、基金价格、权证价格、每百元债券价格、每百元债券质押式回购价格、每百元债券买断式回购价格。本所另有规定的除外。

3.4.1 1 A股，债券交易和债券回购交易的最小变动单位为0.0 1人民币，基金和权证交易为0.00 1人民币，b股交易为0.00 1美元，质押式回购交易为0.005人民币。

3.4.12本所可根据市场需求，调整各类证券单笔交易申报数量和申报价格的最小变动单位。

3.4.13本交易所对股票和基金交易实行价格波动限制，波动比例为10%。

股票和基金的价格计算公式为:价格=前收盘价×(1价格比)。

计算结果四舍五入到价格变化的最小单位。

有下列情形之一的，首个交易日不设涨跌幅限制:

(1)上市股票和封闭式基金的首次公开发行；

(二)发行上市股票；

(三)暂停上市后复牌的股票；

(四)退市后重新上市的股票；

(五)本所认定的其他情形。

经中国证监会批准，交易所可以调整证券涨跌幅比例。

3.4.14买卖有涨跌停板的证券时，涨跌停板以内的申报有效，涨跌停板以外的申报无效。

3.4.15买卖无涨跌幅限制证券时，集合竞价阶段的有效申报价格应当符合下列要求:

(1)股票交易申报价格不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%；

(2)基金和债券交易的最高申报价格不高于1前收盘价的50%且不低于前收盘价的70%。

【数字货币纸】集合竞价的债券回购交易不设价格限制。

3.4.16买卖无涨跌幅限制证券时，连续竞价阶段的有效申报价格应当符合下列要求:

(1)申报价格不高于即时揭示的最低卖出价的1 10%且不低于即时揭示的最高买入价的90%；同时不得高于130%且不得低于上述最高和最低申报价格平均值的70%；

(二)即时披露没有申报买入价格的，即时披露的最低卖出价格和最新成交价格中的较低者视为前款规定的最高买入价格。

(三)即时披露没有申报卖出价的，即时披露的最高买入价和最新成交价视为前款所称的最低卖出价。

当日无成交的，以前收盘价视为最新成交价。

根据市场需要，本所可以调整申报价格上限的规定。

3.4.17在申请日有效。每份参与竞价交易的申请不能一次性完成的，未完成部分将在当日继续参与竞价，本规则另有规定的除外。

第五节招标

3.5.1证券竞价采用集合竞价和连续竞价。

集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报进行一次性集中撮合的竞价方式。

连续竞价是指对交易申报进行逐笔连续撮合的竞价方式。

3.5.2集合竞价中未成交申报将自动进入连续竞价。

第六节成交

3.6.1证券竞价交易应当按照价格优先、时间优先的原则成交。

交易时的价格优先原则是，较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

成交时的时间优先原则是:如果买卖方向和价格相同，先申报的申请人优先于后申报的申请人。根据交易主机接受申报的时间确定顺序。

3.6.2在集合竞价中，确定成交价格的原则如下:

[zec] ( 1)能实现最大成交量的价格；

(二)所有高于该价格的买入申报和低于该价格的卖出申报的成交价格；

(3)买方或卖方中至少一方以相同价格完成交易的价格。

两个以上申报价格符合上述条件的，以成交量最小的申报价格为成交价格；仍有两个以上申报价格最小化交易量的，以中间价为成交价格。

集合竞价中的所有交易都以相同的价格成交。

3.6.3连续竞价时，确定成交价格的原则如下:

(1)最高申报买入价与最低申报卖出价相同，此价格为成交价格；

(二)买入申报价格高于立即卖出申报价格的，立即卖出申报价格为成交价格。

(三)卖出申报价格低于即时披露的最高买入申报价格的，成交价格为即时披露的最高买入申报价格。

3.6.4如果根据交易原则达成的价格不在最小价格变化单位的范围内，则根据四舍五入原则取相应的最小价格变化单位。

3.6.5交易主机撮合交易申报后，交易成立。依照本规则的规定达成的交易，自成立时生效，买卖双方必须承认交易结果，并履行清算交收义务。

因不可抗力、突发事件、非法侵入交易系统等原因，交易所可采取适当措施或认定无效。

对于明显不公平的交易，经本所董事会批准，可以采取适当措施，并向中国证监会报告。

对于违反本规则，严重破坏证券市场正常运行的交易，本所有权宣布取消，由此造成的损失由违规交易者承担。

3.6.6按照本规则成交的交易，交易结果以本所交易主机记录的交易数据为准。

3.6.7证券交易的清算交收业务按照本所指定的登记结算机构的规定办理。

第七节大宗交易

3.7.1在本所进行的证券交易符合下列条件的，可以采用大宗交易方式:

【一个比特币多少钱】(1)单笔a股交易申报数量不低于30万股，或交易金额不低于200万元；

(二)b股单笔交易申报数量不低于30万股，或者交易金额不低于20万美元；

(三)基金大宗交易单笔交易申报数量不低于200万，或者交易金额不低于200万元人民币；

(四)债券及债券回购大宗交易单笔交易申报数量不低于1000手，或交易金额不低于1000000元；

交易所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。

3.7.2本所接受以下大宗交易申报:

(1)意向声明；

(二)交易申报。

(三)固定价格申报。

(四)本所认可的其他大额交易申报。

3.7.3本所每个交易日接受大宗交易申报的时间如下:

(1)9:30至1:30、13:00至15:30接受意向声明；

(2)接受9:30至1 1:30、13:00至15:30、16:00至17:00的交易申报；

(3)接受15: 00至15: 30的固定价格申报。

对于交易日15:00仍停牌的证券，本所不再接受其当日大宗交易申报。

3.7.4每个交易日9:30至15:30之间确认的交易应在当天进行清算和结算。

每个交易日16:00至17:00确认的交易，应在下一个交易日进行清算和结算。

3.7.5申报意向指令应包括证券账号、证券代码、交易方向等内容。

意思表示应当真实有效。申报方价格不明确的，视为至少愿意以规定的最低价格买入或者卖出；数量不明确的，视为至少愿意以大宗交易单笔交易的最低申报数量成交。

3.7.6当意向申报被一成员接受时(包括其他成员报价优于意向申报)，申报方应与至少一个接受意向申报的成员进行交易申报。

3.7.7买卖双方达成大宗交易协议后，应当委托会员通过交易业务单元向本所交易系统提交交易申报，申报指令应当包括以下内容:

(1)证券代码；

(二)证券账号。

(3)买卖方向；

(四)交易价格；

(五)交易数量；

(六)本所规定的其他内容。

交易申报的证券代码、交易价格和交易数量必须一致。

3.7.8买卖双方达成协议后，应向本所交易系统提交交易申报，申报的成交价格和数量必须一致。

除本所另有规定外，大宗交易的成交申报和成交结果一经本所确认，不得撤销或变更。买卖双方必须承认交易结果，履行清算结算义务。

3.7.9进行固定价格申报的，买卖双方可以按照当日拍卖市场收盘价或者当日全天交易量的加权平均价进行申报。

定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、交易方向、交易类型和交易数量。

在接受固定价格申报期间，可以撤销固定价格申报；申报时间结束后，事务所将按照时间优先的原则匹配固定价格申报。未完成的部分自动撤销。

3.7.10有价格波动的证券申报交易价格由买卖双方在当日价格波动幅度限制内协商确定。

无涨跌幅限制证券的申报成交价格由买卖双方在前一收盘价的上下30%或当日成交的最高价和最低价之间自行协商确定。

每个交易日16: 00至17: 00接受的申报适用于当天其他交易时间接受的价格。

3.7.1 1会员应确保大宗交易参与者实际拥有与其申报相对应的证券或资金。

持有或租用本所交易业务单元的机构参与大宗交易时，应当通过持有或租用的交易业务单元进行申报，并确保拥有与申报对应的证券或资金。

3.7.12本所大宗债券交易采用一级交易商制度。

本所认可的会员可以作为一级交易商，通过本所商品交易系统开展债券双边报价业务。

3.7.13大宗交易不计入本所实时行情和指数的计算，大宗交易完成后成交量计入证券成交总额。

3.7.14交易所在每个交易日结束后通过交易所网站发布以下交易信息:

（1）股票和基金交易的大宗交易报告，包括:证券代码、证券简称、交易量、交易价格和买卖双方所属会员证券营业部名称；

（2）债券和债券回购交易应按大宗交易报告，包括证券名称、交易价格和交易量；

（三）某一证券的申报成交额和成交金额，以及该证券当日买卖金额最大的五家会员的证券营业部名称及其买卖金额。

3.7.15大宗交易涉及法定信息披露要求的，买卖双方应按照相关法律法规履行信息披露义务。

第八节债券回购交易

3.8.1债券回购交易包括债券买断式回购交易和质押式回购交易。

3.8.2债券买断式回购交易债券买断式回购交易是指债券持有人将债券出售给买方，双方约定在未来某一日期由卖方按约定价格向买方回购同等数量债券的交易。

质押式回购交易是指债券持有人将债券质押，以按标准券转股比例计算的标准券数量为融资金额，回购到期后双方同意返还资金并解除质押的质押融资方式。

3.8.3债券回购交易期限按日历时间计算。到期日为非交易日的，顺延至下一交易日结算。

第四章其他交易事项

第/kloc-0部分/开盘价和收盘价

4.1。1该证券的开盘价为该证券当日的首次成交价。

4.1。2证券开盘价采用集合竞价方式生成。如果无法生成开盘价，将通过连续竞价生成。

4.1。3该证券的收盘价是该证券当日最后一笔交易前一分钟所有交易（包括最后一笔交易）的加权平均价格。如果当天没有交易，则之前的收盘价为当天的收盘价。

第二节上市、摘牌、停牌和复牌

4.2.1本交易所进行上市证券的上市交易。

4.2.2证券上市交易期限届满或者依法不再具备上市条件的，本所将终止其上市交易并摘牌。

4.2.3对涉嫌违法违规的证券，本所可以暂停其交易并予以公告，相关当事人应当按照本所要求提交书面报告。

特别停牌和复牌的时间和方式由交易所决定。

4.2.4证券停牌时，本所公布的报价包含该证券的信息；证券退市后，市场上没有关于该证券的信息。

4.2.5开市期间证券停牌的，停牌前的申报应当参与当日证券复牌后的交易；暂停期间，可以继续申报或取消申报；复牌时对已受理的申报实行集合竞价，集合竞价期间不得披露虚拟开仓参考价、虚拟撮合金额和虚拟未撮合金额。

4.2.6证券上市、摘牌、停牌和复牌由本所公告。

4.2.7证券上市、退市、停牌和复牌的其他规定，按照本所《上市规则》或其他有关规定执行。

第三节除权和除息

4.3.1在股本分配、储备基金转增股本、配股等情况下。上市证券在股权登记日的下一个交易日（b股为最后交易日）进行除权处理，本所另有规定的除外。

4.3.2除权（息）参考价格的计算公式为:

除息（息）参考价=【（前收盘价-现金股利）+配股（新）股价×流通股变动比例】（1+流通股变动比例）。

证券发行人认为需要调整上述计算公式的，可以向本所申请调整并说明理由。本所可根据申请决定调整除权（息）参考价的计算公式并予以公布。

除息日实时市场显示的证券前一收盘价为除息参考价。

4.3.3除本所另有规定外，除权（息）日的证券交易波动幅度以除权（息）日参考价为计算基准。

第四节债券分期偿还

4.4.1债券分期还款采取降低面值方式办理。

根据市场情况，交易所可以减仓或以其他方式处理。

4.4.2如果面值减少，应适用以下规定:

（1）债券持仓数量保持不变，债券面值根据偿还比例相应减少。面值的计算公式为:减少面值=发行面值×未兑付比例。

（2）债券定价单位为“减持面值对应的债券价格”，债券质押式回购为“到期资金年化收益per 100元”，债券买断式回购为“减持面值对应的债券到期回购价格”。

（3）债券的交易单位为手，申报数量为1手或其整数倍。1手邦对应的面值计算公式为:1手邦的面值= 1000元×未付比例。

（四）本所在权益登记日的次一交易日进行除权处理。除权参考价的计算公式为:除权参考价=前收盘价- 100元×本次偿还比例。

4.4.3采用减仓方式的，债券面值不变，债券持仓数量根据已偿还比例相应减少。由此产生的1手债券短缺应全额偿还。

4.4.4以其他方式分期偿还债券的，具体事宜由本所另行规定。

4.4.5本节未规定的交易应按照本规则的其他规定处理。

第五章交易信息

第/kloc-0节/一般规定

5.1。1本所每个交易日公布股票交易的实时行情、股指和公开信息等交易信息。

5.1。2交易所应及时编制和发布反映市场交易情况的各种日报、周报、月报和年报。

5.1。3本所市场产生的交易信息归本所所有。未经本所许可，任何组织或个人不得使用或传播。

经本所许可使用交易信息的机构和个人，未经本所同意，不得将本所交易信息提供给其他机构或者个人使用或者传播。

5.1。4证券交易信息管理办法由本所另行制定。

第二节实时市场

5.2.1在每个交易日9: 00 15至9: 25的集合竞价开盘期间，实时行情包括:证券代码、证券简称、前收盘价、虚拟开盘参考价、虚拟撮合量和虚拟未撮合量。

5.2.2连续竞价期间，实时行情内容包括:证券代码、证券简称、前收盘价、最新成交价、当日最高成交价、当日最低成交价、当日累计成交数量、当日累计成交金额、实时前五大买入申报和实时后五大卖出申报。

5.2.3上市首日，实时市场显示的前一收盘价为发行价，本所另有规定的除外。

5.2.4实时报价通过通信系统传输给所有交易参与者，交易参与者应当在交易所允许的范围内使用。

5.2.5根据市场发展需要，交易所可以调整实时行情发布的方式和内容。

第三节证券指数

5.3.1本所编制综合指数、成分指数、分类指数等证券指数，以反映证券交易整体价格或某一类证券价格的变化和趋势，然后立即发布市场。

5.3.2证券指数的编制遵循公开透明的原则。

5.3.3证券指数的具体设置和编制方法由本所另行规定。

第四节证券交易的公开信息

5.4.1股票和封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，本所将公布当日买卖金额最大的五家会员营业部名称及其买卖金额:

（1）日收盘价格偏离7%的前三只股票（基金）；

收盘价偏离值的计算公式为:收盘价偏离值=单只股票（基金）的波动幅度-对应子指数的波动幅度。

（2）日价格振幅达到15%的前三只股票（基金）；

价格振幅的计算公式为:价格振幅=（当日最高价-当日最低价）/当日最低价× 100%。

（3）日换手率20%的前三只股票（基金）；

换手率的计算公式为:换手率=成交股数（股）/流通股数（股）× 100%。

收盘价的偏离值、价格振幅或换手率相同的，按成交金额和成交量依次选取。

对应的子指数包括上证a股指数、上证b股指数和上证基金指数。

第3.4条规定的无价格涨跌幅限制的股票和封闭式基金。13，本所公布当日买卖金额最大的五家会员营业部名称及其买卖金额。

5.4.2有下列情形之一的，股票和封闭式基金的竞价交易属于异常波动。本所分别公布股票和封闭式基金异常波动期间累计买入和卖出金额最大的五家会员营业部名称及其买入和卖出金额:

（一）连续三个交易日内日收盘价格偏离值累计达到±20%；

（二）连续三个交易日的日均换手率与前五个交易日的日均换手率之比达到30倍，且该股票和封闭式基金连续三个交易日的累计换手率达到20%；

（三）本所或中国证监会认定的其他异常波动情形。

异常波动指标自公告之日起重新计算。

第3.4条规定的无价格涨跌幅限制的股票和封闭式基金。13不包括在异常波动指数的计算中。

经中国证监会批准，交易所可以调整涨跌幅偏离值的累计比例。

5.4.3证券出现第4.2.3条规定的特别停牌情形时，本所可以根据需要公布以下信息:

（一）交易金额最大的五家会员营业部的名称及其买卖数量和买卖金额；

（二）股票统计信息。

（三）交易所认为应当披露的其他信息。

5.4.4证券交易公开信息涉及机构的，公布名称应为“机构专用”。

5.4.5根据市场发展需要，本所可以调整证券交易公开信息的内容。

第六章交易行为监管

6.1本所重点监控下列可能影响证券交易价格或交易量的异常交易行为:

（1）在可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前大量买卖相关证券；

（二）使用同一身份证明、营业执照或者其他有效文件开立的证券账户之间发生大量或者频繁交易的；

（三）证券账户之间委托或者授权同一机构或者同一人代为交易的数量较大或者交易频繁；

（四）两个以上固定或疑似关联的证券账户之间大量或频繁交易；

（五）大量申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；

（六）频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决策；

（七）申报金额巨大，且申报价格明显偏离申报时的证券市场交易价格；

一段时间内连续大量交易；

（九）大量或频繁以相同或相似价格进行循环交易；

（十）高买低卖的大量或频繁交易；

（十一）进行与其公开发布的投资分析、预测或建议相违背的证券交易；

（12）在大宗交易中作出虚假或其他扰乱市场秩序的申报；

（13）交易所认为需要重点监控的其他异常交易。

6.2会员及其营业部应当提醒投资者注意第六条所列的异常交易行为。1，并及时向本所报告。

6.3出现第六条所列异常交易行为之一的。1发生，对证券交易价格或者交易量产生重大影响的，交易所可以采取非现场调查和现场调查措施，要求相关会员及其营业部提供投资者开户资料、授权委托书、资金存取凭证、资金账户信息及关联交易等信息；异常交易涉及投资者的，交易所可以直接要求其提供相关材料。

6.4会员及其营业部、其他交易参与人和投资者应当配合本所进行相关调查，并及时、真实、准确、完整地提供相关文件和资料。

6.5对于严重异常交易行为，本所可以酌情采取以下措施:

(a)口头或书面警告；

(2)预约谈话；

(三)要求相关投资者提交书面承诺；

(四)限制相关证券账户的交易。

(五)报请中国证监会冻结相关证券账户或者资金账户；

(六)报证监会立案调查。

对第(四)项有异议的，可以向本所提出复核申请。在检讨期间，有关措施不会停止实施。

第七章异常交易的处理

7.1出现下列异常交易情况之一，导致部分或全部交易失败的，交易所可以决定技术性或临时暂停交易:

(1)不可抗力；

(2)事故；

(3)技术故障；

(四)本所认定的其他异常情况。

7.2发生市场传输中断或无法申报的会员营业部数量超过营业部总数10%的异常交易时，交易所可以临时休市。

7.3本所认为出现第七条规定的异常交易情况时，可以决定技术性停牌或临时停牌。1和7.2条可能发生，严重影响正常交易。

7.4本所将对技术性停牌或临时停牌进行公告。

7.5技术性停牌或者临时停牌的原因消除后，本所可以决定恢复交易。

7.6除本所认定的特殊情况外，技术停牌或临时停牌后当日复牌的，交易主持人在技术停牌或临时停牌前接受的申报有效。交易主机在技术性停牌或临时停牌期间继续接受申报，恢复交易时对已接受的申报进行集合竞价交易。

7.7本所对异常交易情况及本所采取的相应措施造成的损失不承担责任。

第八章交易纠纷

8.1会员之间或者会员与客户之间发生交易纠纷时，相关会员应当记录相关信息，供交易所参考。交易纠纷影响正常交易的，会员应当及时向交易所报告。

8.2在参与者、会员和客户之间发生交易纠纷时，交易所可以按照有关规定提供必要的交易数据。

8.3如客户对交易有疑问，会员应协调处理。

第九章交易费用

9.1投资者买卖证券的，应当向代其买卖证券的会员支付佣金。

9.2交易参与人应按规定向交易所缴纳交易手续费及其他费用；会员还应当按照规定向交易所缴纳会费。

9.3证券交易的收费项目、收费标准和管理办法按照有关规定执行。

第十章纪律处分

10。1会员或者其他交易参与人违反本规则的，由交易所责令改正，并视情节轻重，单处或者并处处罚:

(1)通报批评；

(二)公开谴责；

(三)暂停或者限制交易权限。

(四)取消交易参与者资格。

(5)取消会员资格。

10.2会员或者其他交易参与人对前条第(二)、(三)、(四)、(五)项处罚有异议的，可以在收到处罚通知之日起15日内向本所董事会申请复核。复审期间不停止相关处分的执行。

第二章XI附则

1 1。1交易型开放式指数基金、债券、债券回购、权证等品种、风险警示股票、退市股票的其他交易事项由本所另行规定。

1 1.2本规则所称时间以本所交易主机时间为准。

1 1.3本所关于股票和基金交易异常波动的规定与本规则不一致的，以本规则为准。

1 1.4本规则中的下列术语具有下列含义:

(1)市场:指本所设立的证券交易市场。

(二)上市交易:指证券在本所上市交易。

(三)委托:是指投资者专门授权会员买卖证券的行为。

(四)申报:指会员向交易所交易主机发送证券交易指令的行为。

(5)标准债券:指不同债券按相应转换率折算的债券，用于确定通过质押式回购交易可获得的融资金额。

(6)最佳价格:指集中申报书中买方的最高价格或卖方的最低价格。集中申报书是指按照买卖方向、价格优先、时间优先顺序，在交易主机中按一定时间排列的所有未成交申报队列。

(7)虚拟开盘参考价:指特定时间所有有效申报按照集合竞价规则虚拟平仓并即时揭示的价格。

(8)虚拟撮合数量:指根据虚拟开盘参考价在特定时间申报并即时显示的虚拟成交数量。

(9)虚拟错配:指在特定时间点无法以虚拟开盘参考价虚拟平仓并立即揭示的买方或卖方剩余申报数量。

(10)风险警示股票:指根据《上海证券交易所股票上市规则》受到风险警示的股票。

(1 1)退市股票:指被本所决定终止上市，但在退市整理期内尚未退市的股票。

1 1.5本规则经本所董事会批准并报中国证监会备案后生效，修订时亦同。

1 1.6本规则由交易所负责解释。

1 1.7本规则自2014年9月26日起施行。

附件2

上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则(20 14修订)

第一章一般原则

第1条为规范上海证券交易所(以下简称“本所”)会员及本所认可的其他机构(以下简称“交易参与人”)参与本所证券交易活动，维护交易秩序，保障交易安全，根据《上海证券交易所交易规则》及其他有关规定，制定本细则。

第二条本细则适用于参与者交易业务单元(以下简称“营销单元”)的设立、设置、使用和管理。本规则未作规定的，适用本所其他规定。

第三条通过营销单位参与本所市场证券交易活动的交易参与人，应当按照本所的规定行使相关交易权利，获得相关交易服务，并接受本所的管理。

第四条交易参与人应当遵守本细则及本所其他相关规定，制定营销单元内部管理制度，规范相关操作流程，防范业务风险，承担与营销单元相关的证券业务的法律责任。

第二章功能和配置

第五条交易参与人必须建立营销单元后，方可参与证券交易所的证券交易。

第六条本所为所有交易参与人提供总部管理单元，用于监控所辖所有营销单元的数据交换和交易业务，但法律、行政法规、部门规章和本所规章规定交易参与人不得监控或获取数据的除外。

第七条交易参与人从事证券经纪、证券自营和证券资产管理业务，应当使用不同的营销单位，本所另有规定的除外。

第八条根据交易参与人的申请及其业务资格，本所可以为其交易单元设定以下相关交易权限:

(1)参与不同类型证券的交易；

(二)参与不同类型的交易申报；

(三)参与特定证券的报价。

(四)参与跨市场交易；

(五)参与本所允许的其他交易。

第九条根据交易参与人的申请及其业务资格，交易所可以为其交易单元设置其他业务权限。

第10条经交易参与人申请，本所可以为其营销单元设置使用其交易系统资源和获取交易系统服务的以下权利:

(1)查询和维护交易申报和报价；

(二)获取实时和盘后交易回报、交易报表、新闻公告及其他与交易相关的信息；

(三)获取实时交易报价；

(四)获取交易系统提供的其他服务。

第1 1根据交易参与者的申请和市场风险控制的有关规定，本所可以对其营销单位设定以下限制:

(1)买卖交易方向的限制；

(二)对特定品种买卖交易方向的限制；

(三)与市场风险控制相关的其他行为限制。

第12条交易参与人设立的营销单位必须通过本所认可的接入服务系统与本所交易系统连接，进行交易申报并获得相关服务。

每个接入服务系统可以设置不同的报告速度。

第十三条交易参与者应当明确其营销单元与相关接入服务系统的对应关系。

交易参与人可以通过多个接入服务系统进行一个营销单位交易申报，也可以通过一个接入服务系统进行多个营销单位交易申报。

第14条交易参与人不得通过其他交易参与人的接入服务系统在营销单元进行交易申报，本所另有规定的除外。

Article 15交易参与人可在营销单元设置不同权限的交易者用户代为申报交易指令。

Article 16交易参与人应通过营销单元的管理员用户管理其交易员用户，并设置或调整交易员用户的权限。

第17条交易参与人应就营销单元的日常管理、运维、风险监控等制定规章制度，并分别通过专门的内部机构进行管理。

第18条经本所同意，具有统一集中交易监控系统的交易参与人可以申报其营销单元联通交易，但法律、行政法规、部门规章或者本所规则规定不得混淆相关业务的除外。

第三章设立、变更和撤销

第19条交易参与人申请设立营销单位时，应当向本所提交以下文件:

(1)一份申请报告；

(二)业务资格文件；

(三)本所要求的其他文件。

第二十条设立交易单元的申请经交易所批准后，交易所将为交易参与者分配相应的交易单元代码和管理员用户。

第二条1交易参与人建立营销单元后，交易所根据其营业执照、交易权限和申请，设置营销单元的功能和属性，包括业务类型、交易品种、交易功能和一级交易商资格。

第二十二条交易参与人需要变更、增减交易单元一级交易商的业务类型、交易品种、交易功能和资格的，应当向本所提出变更申请。符合条件的，交易所应当予以变更。

第二十三条根据交易参与人的申请，交易所将建立或变更相应的接入服务系统及其申报速度。

第二十四条交易参与人可根据业务发展需要，向本所申请撤销营销单元或接入服务系统。

交易参与人在办理接入服务系统注销手续时，应当同时办理使用接入服务系统的营销单位变更或注销手续。

第二十五条交易参与人在注销其所有下属营销单位时，应当同时办理其所有下属接入服务系统的注销手续。

第二十六条交易参与人发生重组、合并、破产、清算等情形，涉及营销单位或接入服务系统变更的，交易参与人应当及时向本所申请办理相关变更或注销手续。

第二十七条交易参与者不得转让营销单位。

第四章管理

第二十八条交易所可以根据有关规定和交易参与者业务资格的变化，调整其营销单元的交易权限和服务功能，如业务类型、交易品种、交易功能、一级交易商资格、接入服务系统的申报速度等。

第二十九条对于存在严重异常交易或其他违规行为的交易参与人，交易所可以暂停其市场营销单元的全部或部分交易权限或服务功能。

第五章附则

第三十条交易所向通过营销单元从事证券交易业务的交易参与者收取相关费用，包括营销单元使用费、接入服务系统流量费和流量费等。

第三条1本规则中下列术语的含义:

（1）总部管理单元是指本所向所有交易参与者提供的用于监控其所有下属营销单元的数据交换和交易业务的基本单元。

（二）接入服务系统是指用于在营销单元与本所交易系统之间发送和接收业务数据的软件和硬件设施。

第三十二条本细则经中国证监会批准后施行，修订时亦同。

第三十三条本细则由交易所负责解释。

第三十四条本规则自2004年9月26日起实施。

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